Арбитраж считается одним из самых безопасных способов заработка на рынке цифровых активов. Рассказываем, как это работает и как можно получать прибыль на разнице курса криптовалют. Дело в Биткойн том, что цена цифровой монеты на бирже определяется последней совершенной сделкой. В зависимости от степени популярности платформы, мы наблюдаем разную торговую активность на ней и разное количество продавцов и покупателей, которые и определяют “местную” стоимость актива (баланс спроса и предложения). Поэтому вполне естественно, что курсы валют на биржах не совпадают на 100%. Предположим, что у нас есть 200 монет NEO и четыре биткоина, которые мы храним на двух криптобиржах в пропорции 50/50 для диверсификации рисков (см. в таблице — ШАГ 1).
- Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше.
- Схему используют для получения дохода от конвертации разных цифровых активов.
- При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера.
- Задача межарбитражного трейдера — не только найти разницу в ценах одного и того же актива (спред), но и быстро провести сделку.
- В зависимости от степени популярности платформы, мы наблюдаем разную торговую активность на ней и разное количество продавцов и покупателей, которые и определяют “местную” стоимость актива (баланс спроса и предложения).
Определитесь с биржами для арбитража
Как результат, арбитражер лишается потенциальной прибыли из-за быстрого уменьшения межбиржевого спреда. Также риск возрастает при сильной загруженности блокчейна той или иной криптовалюты, что приводит к медленной обработке транзакций. По этой причине сеть биткоина не очень подходит для осуществления арбитражных операций, требующих быстрых транзакций. Далее следует выбрать криптовалютные активы для внутрибиржевой арбитраж binance арбитражной торговли. Поскольку арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, нужно выбирать активы с высокой скоростью транзакций, чтобы исключить риски срыва сделки.
Определитесь с целями и рисками
Арбитраж криптовалют предполагает невысокие риски по сравнению с другими видами трейдинга. Однако, риски все же присутствуют, поскольку чтобы заработать, потребуется стартовый капитал. Поэтому советуем начинать с небольших сумм и постепенно увеличивать объемы сделок, а также пробовать различные типы арбитража. Внутрибиржевой арбитраж (синтетический) — это работа со стоимостью актива в рамках одной криптобиржи. Схему используют для получения дохода от конвертации разных цифровых активов. Чтобы заработать, нужно найти криптовалюту, которая торгуется выше рынка.
Калькуляторы арбитража криптовалют
При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT. Профессиональные арбитражеры работают в основном на больших объемах.
Лучшие биржи для арбитража криптовалют в 2024 году
Однако, хотелось бы повториться, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии. Также не стоит упускать из виду тот факт, что арбитражную выгоду стараются получить сразу достаточно много игроков. Это значит, что при большой разнице в ценах на различных площадках любой объем будет выбран достаточно быстро.
По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны. Вы можете создать собственный калькулятор арбитража криптовалют, как в этом примере. Ниже — более подробная информация про межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж, а также таблица с плюсами и минусами каждого вида.
В данном случае трейдер пытается заметить расхождение цен между тремя активами и циклически обменивает один на другой. Чтобы начать арбитражить таким способом, нужно создать аккаунты на нескольких торговых платформах и внести биржевые депозиты. Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer. Для безопасной покупки и продажи криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Арбитраж – достаточно утомительный вид трейдинга, требующий высокой степени активности со стороны трейдера и постоянного мониторинга котировок на бирже или нескольких биржах. Упростить процесс может автоматизация торговли, которая происходит при помощи специального программного обеспечения — торговых роботов (ботов). Как мы уже говорили, выделяют межбиржевой (или пространственный) арбиртаж, когда сделки происходят на разных торговых платформах, а также внутрибиржевой — сделки с разницей во времени в рамках одной биржи. Спроектировали и разработали с нуля платформу для сбора и обработки больших массивов данных по арбитражным сделкам в режиме реального времени. Внедрили несколько различных алгоритмов расчета прибыли и других параметров. Для получения арбитражных сделок напрямую интегрировались со всеми основными криптовалютными биржами.
Задача межарбитражного трейдера — не только найти разницу в ценах одного и того же актива (спред), но и быстро провести сделку. Как правило, окно прибыльности обычно закрывается очень быстро, поэтому важно увидеть эту разницу в цене раньше других. Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше. Также они прорабатывают различные схемы для уменьшения транзакционных комиссий. Межбиржевой арбитраж позволяет зарабатывать на разнице курса криптовалюты на разных биржах. Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.
Во второй части статьи по арбитражу мы дали информация о более сложных арбитражных операциях на криптобиржах, где трейдерам необходимо более тонко чувствовать рынок, быстро принимать решения и четко осознавать всевозможные риски. На сегодняшний день к сервису подключено 9 топовых бирж, осуществляется многопоточный мониторинг более 1000 криптовалют в реальном времени. Реализованы различные инструменты для работы – межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж история межбиржевых спредов, скринер и калькулятор фьючерсов Binance Futures.
Подключили 2 платежных сервиса для оплаты подписок – PayAnyWay и PAYEER. Занимаясь арбитражем на рынке криптовалют, вы можете в кратчайшие сроки начать проводить прибыльные сделки с низким уровнем риска. Чтобы зарабатывать, потребуется выбрать актив, площадку, внести депозит на биржу (или на несколько бирж) и установить ПО для отслеживания рыночных котировок. На какие параметры следует обращать внимание при выборе биржи для арбитража криптовалют, мы писали в разделе Как выбрать криптобиржу для арбитража. Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, а также обеспечивать высокую скорость транзакций (в арбитраже счет идет на секунды). Также важно учитывать лимиты на ввод и вывод и размер комиссий, чтобы не отдать всю прибыль на оплату транзакций.
Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок. Для большей эффективности нужна полная автоматизация поиска и исполнения заявок. Наверняка многие начинающие криптотрейдеры слышали про валютный арбитраж и даже собирались совершать сделки, руководствуясь той или иной техникой осуществления подобных операций.
Основная проблема межбиржевого арбитража по первой схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2. Вторая схема будет эффективна при инвестировании активов на средне-/долгосрочную перспективу, особенно в момент пампа. Это, пожалуй, один из важнейших моментов, который следует учитывать перед осуществлением арбитражных операций. Зачастую большой межбиржевой спред наблюдается среди низколиквидных альткоинов, объемы торговли которыми совсем небольшие. В таких случаях “провернуть” крупные операции становится очень проблематично. Рассмотренные выше три схемы арбитражных операций с криптоактивами являются наиболее простыми и популярными среди трейдеров.
“Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше. Продвинутые программы способны самостоятельно открывать и закрывать сделки на основании заданных параметров, а также просчитывать прибыльность сделок. Он видит, что криптовалюта Tron торгуется выше средней цены рынка на 6%, и конвертирует BTC в TRX. Также стоит учесть, что некоторые биржи вводят дополнительную задержку для обработки рыночных приказов с использованием API, что может существенно повлиять на конечный финансовый результат. Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж. Арбитраж (от фр. «arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.
Все действия для пространственного арбитража должны быть произведены практически (а еще лучше — буквально) в одно и тоже время. В противном случае котировки изменятся, сгладится межбиржевой спред, и возникнет высокая вероятность того, что операция станет убыточной. Специалисты компании Olymp Trade предлагают разобраться в основных понятиях валютного арбитража, рассмотреть несколько популярных схем для его осуществления и возможные риски подобных операций. Об особенностях, а также рисках каждого типа читайте в разделе Виды арбитража криптовалют.