Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Такой анализ дает важную информацию о планируемых инвестициях, поскольку современные реалии не дают возможности просчитать доходность акций. С помощью кластерного анализа менеджеры портфелей устанавливают взаимосвязи, упущенные другими моделями риска. Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке.
Что означает индикатор Depth of Market (DOM)
- Минимум цены мы определили еще в октябре и обозначили его черной горизонтальной линией.
- Компании используют кластерный анализ для сегментирования своей клиентской базы на различные группы.
- Практически в любой области, где анализируются данные, может применяться кластерный анализ.
- Кластерный анализ позволяет выявить в больших массивах данных группы и взаимосвязи, которые могут быть не очевидны.
В модели гауссовой смеси (GMM) кластеры определяются путем поиска точек данных, имеющих схожее распределение. Кластеризация на основе распределения объединяет точки данных на основе их вероятностного распределения. Его цель – найти оптимальные k кластеров в заданном наборе данных путем итеративной минимизации суммарного расстояния между каждой точкой и назначенным ей центроидом кластера. Центр каждого кластера определяется математически как среднее или медиана всех точек в кластере. Кластеризация также может помочь исключить нерелевантные данные, не имеющие сходства.
– выбор инструмента, по которому будет отображен график в виде футпринта (кластерный график). Значение AUTO предоставит серверу возможность автораспознования инструмента на основе тикера графика, на котором индикатор будет установлен. Как используются цветовые схемы для отображения кластеров – Вы найдете в описании входных параметров. Под иконками Maximize/Minimize находится состояние встроенного авторизатора.
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе бесплатные программы для кластерного анализа объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
Кластерный анализ
Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ.
На один график можно добавлять несколько индикаторов #footprint, но для корректности отображения старайтесь не пересекать их рабочи области. График автоматически подгружается когда приближается к своим границам загруженной области. Данные по фьючерсам склеены с 1 января 2020 года (по некоторым инструментам с 1 февраля). Большое количество загруженных данных будет затормаживать работу терминала.
#Footprint – индикатор кластерного графика
Это может дать преимущества в виде более быстрого и упрощенного анализа. Кластерный анализ позволяет выявить в больших массивах данных группы и взаимосвязи, которые могут быть не очевидны. Чтобы лучше понять суть кластерного анализа, давайте сначала разберемся, что это такое. VolumeProfile Color Set – указывает на то, какую цветовую схему использовать. Классическую для режима Volume или собственную для режима Volume Profile. Далее, в выпадающем списке находится список доступных инструментов.