С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Как часть процесса кластерного анализа внешняя оценка имеет решающее значение.
Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. В биоинформатике, вычислительной биологии и биологии все чаще используется кластерный анализ. По мере того как геномные и протеомные данные становятся все более доступными, возрастает потребность в выявлении закономерностей и взаимосвязей. Можно группировать паттерны экспрессии генов, группировать белки на основе структурного сходства или использовать клинические данные для выделения подгрупп пациентов.
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Включает в себя вертикальный и горизонтальный объем, оценку крупных сделок, всплесков объемов, а также анализ тиковых графиков. Как видите, кластерный анализ является мощным методом обучения без контроля. Такие крупные компании, как Netflix, Spotify и YouTube, используют алгоритмы кластеризации для анализа данных о пользователях и рекомендации фильмов или продуктов.
Кластеризация по плотности особенно полезна при работе с наборами данных, содержащими шумы или помехи, или когда у нас нет предварительных знаний о количестве кластеров в бесплатные программы для кластерного анализа данных. В этом методе предполагается, что центр каждого кластера представляет каждый кластер. Например, группируя похожие объекты, можно уменьшить количество измерений данных.
Выполнение кластерного анализа требует анализа и оценки качества результатов кластеризации. Чтобы определить, являются ли кластеры значимыми и полезными для предполагаемого применения, точки данных должны быть разделены по кластерам. Качество кластера может быть оценено с помощью различных метрик, включая вариацию внутри или между кластерами, силуэтные оценки и индексы достоверности кластеров. Качество кластеров также может быть определено визуально, путем осмотра результатов кластеризации. Для успешной оценки кластеров может потребоваться корректировка параметров кластеризации или опробование различных методов кластеризации. Точный и надежный кластерный анализ может быть обеспечен путем правильной оценки и анализа кластеров.
НА ГРАФИК
После отбора все данные структурируются и подразделяются на группы. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню. Для реализации кластеризации на основе связности необходимо определить, какие точки данных будут использоваться, и измерить их сходство или несходство с помощью метрики расстояния. Прежде чем использовать кластерный анализ для анализа данных, необходимо тщательно изучить его преимущества и недостатки.
Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены. Используй динамические профили, чтобы видеть зоны распределения volume, delta, bid-ask на любом участке графика.
- Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены).
- Для этого нужно подключить систему аналитики звонков SaluteSpeech Insights.
- Все значения объемов, которые выше этого процента от максимального объема считаются максимальными и будут использовать цветовую схему с пометкой “top level”.
- Выявление кластеров и оценка их валидности и полезности является частью этого процесса.
- Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов.
Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы
Type of Font – Для удобства предлагаются 4 различных шрифта для персональной подстройки. Width of Cluster Cell – ширина ячейки в условных единицах от 7 до 60. Также обращаю внимание на то, что кнопка F5 перерисовывает график в текущую область, а кнопка F11 раскрывает график в MT на полный экран. При нажатии на кнопку “Enter” на дополнительной клавиатуре, Вы сможете переключаться между предстановленными схемами, включая схему по умолчанию.
Приложения для социальных сетей могут собирать огромное количество данных от своих пользователей. Недавние дискуссии вокруг таких приложений, как TikTok или новый Twitter-подобный Threads компании Meta, являются хорошим напоминанием об этом. Эти данные можно объединить в кластеры, чтобы получить представление о предпочтениях пользователей и улучшить существующие рекомендации для них. Истинные данные – это данные о метках, которые подтверждают класс или кластер, к которому принадлежит каждая точка данных.